Error al guardar Backups MySQL en Java

Buen día,
Tengo un formulario en Java que tiene dos botones: Seleccionar y Guardar. Estos ejecutan un código para seleccionar el destino y guardar el archivo.sql, respectivamente. La cosa es que el archivo.sql solo lo guarda en Escritorio y en Documentos y en el disco C, en otros destinos como carpetas que yo tengo en escritorio o carpetas que tengo en mi partición D, no lo guarda; no me da error el código, voy a mirar la carpeta donde guardé y no está el archivo. ¿ A qué se deberá esto?
Mi código de Seleccionar es:
 

El de Guardar:

Agradeceré muchísimo sus respuestas.