Solicitar confirmación al cerrar ventana

Hola:

Como comente en una duda anterior estoy intentando hacer mi primera aplicacion profesional en JAVA por lo cual pido y solicito mucha paciencia vengo de trabajar con VB .Net y quiero utilizar JAVA por su capacidad de interoperabilidad entre diferentes OS, su eficiencia y mejora en muchos sentidos....
Estoy intentando hacer la clasica operacion de ventanas, que pregunte al usuario si en verdad desea cerrar la aplicación si el usuario clickea en si proceder a cerrarla caso contrario evitar el cierre. Navegando en la web encontré un codigo que al parecer realiza dicha operación pero no he logrado hacerlo funcionar con lo que estoy implementando dejo mi codigo ojalá puedan asesorarme u orientarme gracias y saludos cordiales.

Clase frmJDeskPane que conendra los formularios hijos
 

Clase frmMDI je creo que su nombre lo dice todo... será el formulario principal y es donde deseo realizar la confirmación de cierre
 

Clase frmLogin que será la que realize el logeo de usuarios
 

Clase que contiene el MAIN
 

si alguien puede decirme en que parte estoy mal ó si estoy equivocandome en algo se los agradeceré muchisimo SALUDOS CORDIALES

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Imagen de neko069

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Pues así, así como que no veo fallas.... sólo una observación.
Cuando yo trabajaba con Swing, lo que se usaba para confirmar el cerrar las ventanas, no era precisamente una variante de   si no una variante de   en tu método de   puedes checar la documentación del API, para que cheques las variantes, y el resultado que te arroja cada botón, suerte!!